① 趋势结构 22 分
价 > MA20 > MA60 多头排列、MA20 上倾斜率、MA5/10/20 短均发散。取双均线系统的核心过滤,避免逆势抄底。
② 动量强度 18 分
20 日与 60 日涨幅分档打分,叠加相对上证指数的超额收益(RS 相对强弱),只做「跑赢大盘」的强势股。
③ 量能突破 16 分
唐奇安通道 20 日高点突破 + 量比 ≥ 1.5 视为有效突破;量价配合(涨放量、跌缩量)加分,缩量滞涨扣分。
④ 技术共振 18 分
MACD 零轴上金叉、KDJ 低位金叉、RSI 中性偏强、布林中轨支撑/下轨反弹,多指标同向才给高分。
⑤ 资金与情绪 10 分
主力净流入、换手率处于 2%–8% 的活跃健康区间;过热换手与巨额流出会减分。
⑥ 估值质地 8 分
PE(TTM) 0–60、PB < 8 为佳;亏损股、退市风险股、低价股直接剔除或降权。
⑦ 波动率风控 海龟法则
止损 = 入场价 − 2×ATR(20),最大不超过 −8%;仓位 = 账户风险预算 1% ÷(2×ATR%),单票上限 25%。
⑧ 离场机制 三重保护
ATR 止损 / 移动止盈(最高点回撤 10%)/ 技术转弱(MACD 死叉且跌破 MA20)+ 25% 目标止盈分批。
信号可复现、无未来函数:所有历史买卖点均只用「当日收盘及之前」的数据计算,次日开盘成交,回测与图上的 B/S 标记使用同一套规则。
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